OMX- Dra nytta av intradayvolatilitet!

| november 9, 2011 | 0 kommentarer

Börsens svängningar är allt som oftast en källa till oro för de allra flesta. Följande scenario har nog alla som handlat på börsen fått uppleva: Aktien som du köpte igår och som verkade gå så bra visar dig nu en förlust på 3%, och det har bara gått en dag sedan du köpte den! Aktien går bara ner oavbrutet under dagen och slutar på dagslägsta.

Nästa dag andas du dock ut då kursen på aktien börjar stiga och avslutar dagen starkt och slutar ungefär där du köpte den. Dagen efter börjar karusellen om igen och aktien gör nya dagslägstanoteringar tills dagen är slut.

Detta kallas som bekant intradayvolatilitet och kan vara rätt så otäckt ibland. För att skydda sig mot detta kan man till exempel sprida ut sina köp eller blankningar över tid eller reglera positionsstorlek som jag har skrivit om tidigare.

Detta med att sprida ut köp över tid är en strategi jag alltid använder och kan vara bra för att minska volatilitet. Att köpa för hela det planerade beloppet direkt är psykologiskt frestande då man såklart skulle tjäna mer om man har rätt fullt ut, men hur ofta prickar du en exakt botten?

Det är smärtsamt för depåerna att söka bekräftelse genom att ha rätt på marknaden. Det är mycket bättre att få ett genomsnittligt inköpspris över en bestämd tidsperiod och aldrig få ”riktigt fel” istället.

För mig var det en given strategi efter lite forskning sporrad av att de flesta av mina köp slutade på minus efter ett tag. Detta tar också bort nervositeten som vissa kan känna vid orderläggning och dämpar hoppfullheten, då den mest hoppfulla tiden i en positions liv är när den öppnas / tas.

Det finns dock en sak som är ännu bättre än att reducera volatilitet och det är att tjäna på den! Om ni tittar på en indexgraf för OMX under de senaste 20 åren så är det en sak som är slående, nämligen mängden blå och röda staplar! Dessa representerar stängningskurser nära dagshögsta eller dagslägsta. Som ni ser förekommer det en oproportionerlig mängd av dessa i jämförelse med om man kan förutsätta att stängningarna vore slumpartade. Dessutom har denna tendens bara ökat för varje årtionde!

Detta är någonting jag drar stor nytta utav, speciellt som en dag som börjar i negativt territorium har en stor chans att sluta på minus och vice versa. Om ni vill systematisera detta måste ni dock göra en del förarbete vad gäller till exempel hur positioner skall påbörjas, när man kan handla, hur ofta detta förekommer och hur stor den genomsnittliga rörelsen är.

Det finns ju som bekant inga gratisluncher, frågan är bara vem som betalar.

Etiketter: ,

Kategori: Artiklar

Skribenten (alla inlägg)

Redaktionen består av professionella placerare som varje dag lever med marknaderna och deras svängningar.

Lämna en kommentar

Prenumerera på nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev